Ликвидность на графике

Существуют разные понятия ликвидности (это обширный термин), но мы с тобой поговорим о 2-ух основных, которые понадобятся тебе в работе:

● Ликвидность на активе
● Ликвидность на графике

Это свойство актива быть быстро купленным / проданным. Мы ранее уже сказали, что актив из воздуха не берётся, чтобы ты купил, надо, чтобы тебе кто-то продал.

Если например ты хочешь купить биткоин на 1млн $, тебе кто то должен продать биткоин на 1млн$ - если такого участника рынка на текущей ценовой отметке нет, у тебя есть 2 варианта:
-дождаться, пока он появится (но кто знает, что случится с ценой за это время)
-купить по той отметке, где такой участник есть.

В дальнейшей работе на рынке ты будешь сталкиваться с понятием «проскальзывание», если по простому, это когда ты хочешь купить 1$ по 50 р, но продавец находится только по 52р, если в этом случае ты решишь выставить рыночный ордер, в итоге твоя ср. цена покупки и будет 52р.

Рыночный ордер – формат приказа отдаваемого бирже трейдером, для совершения мгновенной покупки (по рынку). Если в этот момент по рыночной цене не будет достаточно продавцов, покупка произойдет по средней цене: между значением отданного приказа и значением, где нашёлся продавец.

Точно такая же ситуация происходит и со стоп-ордером, и результатом сделки становится не твой заранее установленный риск (например 1% от депозита), а 1.5% например.

Для более точной или отложенной покупки актива, можно использовать лимитный ордер (лимитка).

*Лимитка – формат биржевого приказа, при котором трейдер даёт бирже задание: «купи N кол во актива по N цене».

В уроке по SM мы уже упомянули, что «умные деньги» ходят за ликвидностью, потому что иначе они просто не могут, но сейчас мы с тобой пройдёмся по конкретной механике:

Уровнями с ликвидностью считаются те, за которыми стоят ордера на покупку/продажу ритейл трейдеров.

Есть места на графике, где ликвидности больше, а есть места, где её меньше, «умные деньги» всё время доставляют цену в места, где есть ликвидность.

Суть в том, если «умный капитал» решит открыть сделку по рынку, в месте, где мало ликвидности, он же сам и сдвинет цену на графике. В итоге его покупка/продажа будет совсем не там, где он хотел, а там, где найдётся продавец/покупатель. Именно поэтому «умные деньги» вынуждены вести цену туда, где уже есть скопление ордеров ритейл-трейдеров.

Очевидные хаи и лои – простые структурные точки HH/LL.

Ритейл трейдеры выставляют свои стопы за такие экстремумы.

Соответственно для крупного капитала – эти места на графике как магнит, ведь там он сможет реализовать свои объёмы.

За уровнями, которые были протестированы (несколько отскоков) скапливается большое количество стоп приказов.

Цена рано или поздно снимает ликвидность за этими уровнями.

EQH / EQL (Equal Highs / Equal Lows) – Это экстремумы на графике, расположенные на одном уровне или на уровнях, близкий друг к другу.

В дальнейшем будем называть их эквалами.

Эквалы являются сильным магнитом для цены, поэтому выставляя свои стопы за такие очевидные вещи, ты ставишь себя в заведомо проигрышную позицию.

Чем старше ТФ, на котором сформировались эквалы – тем выше вероятность разворота тренда после их снятия.

Механической составляющей любого рэнжа является накопление или распределение позиции крупным капиталом. В силу чего, торговым диапазонам свойственно формирование девиаций и импульсные выходы.

● Девиация - съём ликвидности с верхней / нижней границы рэнжа.

● После девиации одной из сторон – уместно ожидать девиацию и другой стороны.

За границами рэнжа скапливается ликвидность и зачастую образуются эквалы, в силу чего эти уровни являются важнейшим элементом торгового диапазона.

Подробнее о том, как работать внутри рэнжа или с помощью него удачно заходить в среднесрочную – долгосрочную позицию – мы поговорим в уроке про боковики.

Пул ликвидности – это диапазон скопления ликвидности (скопление уровней ликвидности в небольшом диапазоне на графике). Если пул ликвидности сформирован – с высокой долей вероятности, в скором времени он будет снят.

Пул ликвидности может выступать:

1. Магнитом для последнего рывка перед разворотом.
2. Топливом для эффективной доставки цены к следующей цели в направление тренда.

(1) В первом варианте, разворот чаще всего происходит после снятия всего пула ликвидности, тем не менее он может начаться от любого из уровней. При этом такой пул ликвидности должен формироваться после съёма ликвидности с исторического уровня:

(2) Во втором варианте все уровни будут сняты, вероятно, импульсным движением, т.к. ордера, выставленные последовательно, друг за другом, выступают ускорителем для доставки цены.

POI (Point Of Interest) – Зона интереса на графике. Интересна она тем, что она является идеальной для открытия позиции. С некоторыми из таких зон ты уже знаком: Эквалы, границы ренжей или просто очевидные уровни - являются идеальными для поиска в них ТВХ.

POI – единственное место, от куда стоит открывать позиции.

POI – один из важнейших элементов Торговой Стратегии, поэтому мы к ней ещё вернёмся.

Мы могли бы дать больше инфы в этом уроке, но в таком случае получится путаница.

Данный индикатор послужит тебе верным помощником для определения структуры тренда. Со временем ты научишься видеть каждый уровень LQ сразу и лишь своими глазами, но в начале могут возникнуть трудности.

Во-первых, ликвидность важнейшая составляющая торговой концепции SM.

Во-вторых, важно всегда смотреть историю (где мы находимся), если на истории не была снята ликвидность, сделки рассматривать опасно (и локальные и глобальные).

В-третьих, сильнейшая разворотная POI – пулы ликвидности. Если цена пришла в такой пул, с очень высокой вероятностью стоит ждать реакции (и не обязательно разворотной).