Риск-менеджмент в трейдинге

РММ (Риск & мани менеджмент) – это широкое понятие делится на 2 основных термина:

● Мани-менеджмент – набор правил, позволяющий контролировать риск на сделку / серию сделок.

● Риск-менеджмент – это набор правил, цель которых – уберечь трейдера от излишних и необдуманных потерь. Набор правил, позволяющий эффективно контролировать свой капитал.

Главная функция РММ – защитить трейдера от эмоциональной торговли.

PLR (Profit Loss Ratio) – Отношение возможной прибыли к возможным убыткам в пределах одной сделки.

Например: если в long-сделке точка входа на уровне $2 / take на уровне $4 / stop на уровне $1 – в этой сделке будет PLR 1/2 (1к2 – возможная прибыль в 2 раза больше возможного убытка).

Для удобства счёта рекомендуем пользоваться инструментами длинная /короткая позиция. С помощью этого инструмента можно сразу узнать сколько монет надо купить, чтобы не нарушить свой мани-менеджмент.

Например: Возьмем выборку из 100 сделок. Если в каждой сделке PLR 1:3 – тогда 30 прибыльных сделок окупят 70 убыточных, т.к. в каждой сделке прибыль в 3 раза больше, чем риск!

Если в каждой сделке возможная прибыль 300$, а возможный убыток 100$, то:
70 х 100$ = 7000$ – убыток
30 х 300$ = 9000$ – прибыль
То есть чистая прибыль на 100 сделок, при соотношении 70/30 (убыточных к прибыльным сделкам) = 2000$.

Т.к. мани-менеджмент – это сумма риска в сделке/в серии сделок, а риск на сделку – размер стопа.

Ты должен определить сумму, которую будет не страшно потерять – то есть размер stop-loss.

Мы рекомендуем выбрать 0.5 – 2% от общего депозита на счету и зафиксировать эту цифру на бумаге.

Например: депозит 1000$ / Риск 1%.
В таком случае, готов-ли ты потерять 1% от этой суммы – то есть 10$ за 1 сделку ?

Серия убытков может затянуться, крайне важно закладывать этот риск в свой менеджмент.

Умножаем 10$ (из примера выше) на 10 сделок и получаем 100$.

Это уже 10% от депозита!

Ты готов за месяц столько потерять?

Размер стопа на сделку меняется только по окончанию месяца, когда вы видите прибыль или убыток за месяц торговли.

Например: В январе у вас был депозит 1000$, а ваш риск был 1% (10$)
Итог за январь был плачевный и вы потеряли 10% от депозита, то есть на начало февраля ваш депозит составил 900$
Ваши действия: вы считаете 1% от депозита и устанавливаете новый риск – то есть 9$.
В случае успешного месяца делаете тоже самое.
*Это позволяет контролировать себя на длинной дистанции.

1. Если достигнут риск на день – перестаёшь торговать в этот день и садишься анализировать ошибки.

2. Если достигнут риск на неделю – перестаёшь торговать на этой неделе.

3. Если достигнут риск на месяц – перестаёшь торговать в этом месяце.

4. Никогда не нарушай лимит по одновременно открытым сделкам.

5. Риск на сделку пересматривается только по результатам закрытого месяца.

Всего пара вещей, которые изменят твою жизнь: наш мозг может вредить нам (когда мы чего-то хотим, и одновременно, подсознательно или сознательно злимся на себя за тот или иной поступок, мозг может сделать всё, чтобы мы это заветное «что-то» не получили).

Трейдинг это бизнес, в котором проявляются наши самые заклятые враги: жадность & страх (которые встречаются практически во всех сферах жизни). Такие эмоции, как страх упущенной выгоды (фомо), желание отыграться, и др. Не будем уделять слишком много времени эмоциям, о них мы постоянно рассказываем на стримах в открытом и закрытом комьюнити.

Познакомили мы вас с психологией сейчас, т.к. РММ – это способ противостояния трейдинговой ахилесовой пяте – эмоциям! РММ это набор правил, которым ты просто обязан следовать, если хочешь сделать трейдинг своим основным источником дохода.

Выше мы сказали «пара вещей», вот вторая: наш мозг ленив и очень заносчив, в силу чего, правилам он следовать не любит. Если над трейдером не стоит менеджер и не контролирует его действия (как в проп компании), как над обычным человеком стоит закон, правила РММ становится крайне сложно соблюдать.

Только в том случае, если ты сможешь справится с этими двумя особенностями мозга – ты станешь успешным трейдером, трейдером, который фокусируется только на прибыли на длинной дистанции, трейдером, который не притягивает сделки за уши, трейдером, который следует установленным собой же правилам.

Рекомендация от нас: если ты хочешь добиться успеха, следуй ранее описанным правилам и перечитай предыдущий абзац. Развивай силу воли и концентрацию. А также прочитай книгу «Зональный трейдинг» Марк Дуглас – лучшее творчество по психологии.

Существует несколько рынков, это мы уже сказали в первых уроках, но внутри этих рынков так же существуют 2 рынка: классический рынок и срочный рынок.

Классический рынок в крипте иначе называется спотовым (SPOT), срочный рынок на крипте – фьючерсный (FUTURES).

На фонде и товарке инструменты этих рынков выглядят одним образом, эту информацию мы не вставляем в курс, т.к. сами торгуем внутри BingX, где всё построено по моделям криптобирж. На крипте SPOT и FUTURES устроены другим образом, о них мы тебе и расскажем:

На споте торгуются классические крипто-валютные пары. Торговать на споте можно только в лонг и держать сделку сколько угодно (пока не соскамится биржа), но торговать тут можно только на свои деньги.
В связи с чем спот принято использовать для позиционной торговли.

*Крипта – опасное место, управлять своим капиталом тут надо внимательно и очень осторожно. Касаемо бирж, за годы практики мы выработали такое мнение «есть лучшие биржи в моменте, но нет вечных бирж», поэтому ради безопасности твоего капитала, мы с командой рекомендуем всегда быть в курсе актуальных новостей бирж и обменников, которыми ты пользуешься, и быть готовым сменить место торговли.

В наших сообществах всегда и в срок публикуется вся важная информация касаемо всего технического оснащения, которым мы пользуемся. Там мы всегда даём свои рекомендации в экстренных ситуациях.

На фьючерсном рынке трейдер может торговать в любом направлении рынка (SHORT / LONG) и на заёмные у биржи средства, используя плечи.

*Плечо – возможность умножения средств в сделке (умножение идёт на размер плеча, которое трейдер выбрал). Если ты входишь в лонг на 100$ с плечом х10 – в сделке у тебя будет 1000$, прибыль и убыток будут уже идти не от 100$, а от 1000$.

У большинства бирж трейдеру предоставляется выбор плеча от x2, до x100
На бирже Bingx на бессрочном крипто-рынке есть возможность выбрать x2-x150, а на стандартных (FX, товарном и индексном рынках) есть возможность выбрать x2-x200 плечи.

На фьючерсном рынке есть 2 режима торговли:
1. Режим изолированной маржи
2. Режим кросс маржи

*Маржа в данном случае – это собственные средства в сделке (100$ из примера с 10 плечом)

Изолированная маржа – то что мы рекомендуем включить сразу и везде, дабы не допустить случайного входа в сделку с кросс маржой. В первом варианте (изолированная) ты рискуешь лишь своей суммой в сделке (снова 100$ из нашего примера), а во втором варианте (кросс) ты рискуешь всем своим депозитом (если конечно не ставишь стопы – стопы ставятся всегда и везде – запомни)

Как ты рискуешь ?
При торговле с плечами добавляется такое понятие, как ликвидация – это принудительное закрытие позиции, когда у трейдера заканчивается обеспечение. Обеспечением для изолированной маржи служит маржа в сделке (снова 100$ из примера), а для кросс маржи обеспечением выступает весь личный торговый депозит.

То есть если ты не будешь ставить стопы на кросс марже, в один миг ты можешь лишиться всего своего депозита. Чтобы этого не произошло: во-первых, торгуй изолированную маржу; во-вторых, всегда выставляй стопы.

Как работает ликвидация на примере изолированной маржи:
Представим ты вошел в сделку на 100$ с х10 плечом (то есть на 1000$), теперь убыток и прибыль идут от общей суммы сделки, в этом случае убыток в 10% от 1000$ будет равен 100$ - в этот момент наступит ликвидация позиции, т.к. обеспечение кончилось.

С х5 плечом ликвидация наступает при движении 20% на графике против позиции. С плечом х50 ликвидация наступит при достижении убытка в 2% на графике. А плечо х100 будет ликвидировано через 1% против позиции.

Из выше сказанного следует, что плечо в сделке определяется, отталкиваясь от размера стопа на графике (он не должен быть дальше, чем ликвидация, иначе сделку может ликвидировать, а сетап при этом может отработать) – в общем всё пойдёт не по плану.
*Когда актив улетает без трейдера, включаются психологические синдромы, которые воздействуют на него в дальнейших сделках, вызывая серию убытков. Речь идёт о синдроме упущенной выгоды или фомо.

*Старайся мыслить категориями вероятностей, не допускай в голову мысль «это точно произойдет» НА РЫНКЕ НЕТ НИЧЕГО 100%. Думай так: «ситуация может отработать, а может не отработать, всё ли я сделал, для того, чтобы пережить второй вариант?»

Вернёмся к цитате Дугласа «На рынке может случится всё что угодно» - выпиши это на листок и повесь перед собой, всегда повторяй это как мантру – только так ты сможешь с максимальной скоростью достичь стабильности на рынке.

БУ – так сокращается Без Убыток – это приказ о переносе стопа на уровень входа в позицию, отдаваемый бирже трейдером. В реальности же стоп в случае БУ надо переносить чуть выше входа (в случае лонга) и чуть ниже входа (в случае шорта), т.к. есть факт проскальзывания и комиссии биржи.

Теперь поговорим о технике переноса стопа:

Во-первых, мы рекомендуем переносить стоп в БУ тогда, когда по сделке уже есть первый тейк-профит (для сделок с несколькими тейками). Во-вторых, мы рекомендуем переносить стоп в БУ тогда, когда вероятность того, что актив развернется и выбьет твой стоп становится равной вероятности того, что актив продолжит в твоём направлении.

Да, это сложно и будет вырабатываться только со временем, проведённым на рынке. Но на наш взгляд, это самый адекватный способ выставления стопа в БУ.

Существует парадокс: стоп в БУ обязан быть твоим другом, но он в миг может стать твоим злейшим врагом: часто бывает ситуация, когда актив касается отметки ТВХ, но не касается первоначального стопа, а затем улетает в направлении – снова фомо.

Самое важное это то, что без соблюдения РММ, сколько бы стратегий ты не изучал, сколько бы курсов ты не покупал, в прибыль на длинной дистанции ты выйти не сможешь. Поэтому значительную часть сил, мотивации и энергии стоит пусть в это русло: работать над своей концентрацией и силой воли, пока ты не поймешь (либо с наших слов, либо со своего опыта), что без соблюдения этих правил успеха в трейдинге не будет, как бы не хотелось.